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莫尼塔套息交易当前收益可观

发布时间:2020-08-14 16:27:40 编辑:笔名
莫尼塔:套息交易当前收益可观

2014-01-10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心提示人民币套利方式目前主要有四种:在岸离岸即期汇差套利、NDF与DF汇差套利、在岸离岸息差套利、跨币种息差套利。本期周报开始,我们将持续跟踪其套利空间的变化。目前在岸离岸即期汇差再度上行,可关注;人民币离岸NDF相对在岸DF贬值,可通过在境内签订远期合约买入美元卖出人民币,同时在香港NDF市场卖出美元买入人民币套汇。在岸离岸存贷息差今年下半年以来,基本呈扩大趋势,可实现可观收益。


报告摘要民币套汇:人民币套利方式目前主要有四种:在岸离岸即期汇差套利、NDF与DF汇差套利、在岸离岸存贷息差套利、跨币种息差套利。目前在岸离岸即期汇差已基本闭合;离岸NDF相对在岸DF贬值,可通过在境内签订远期合约买入美元卖出人民币,同时在香港NDF市场卖出美元买入人民币套汇。在岸离岸存贷息差今年下半年以来,基本呈扩大趋势,可实现可观收益。


欧元区经济:欧元区的经济复苏依然是脆弱的,结构性问题不容乐观。流动性下降、信贷收缩将导致制造业当前的复苏态势难以持续;通胀与2%的目标水平仍相去甚远;而失业问题仍异常严峻。同时,欧元区内部成员国在失业、劳动力成本、制造业景气度等方面分化显著。这意味着欧元区货币政策将受到短板效应的制约。


欧元:货币政策对于欧元兑美元汇率的作用力体现在两方面。一是欧央行与美联储资产负债表的相对扩张程度;二是欧美相对利率水平及其预期。2014年,欧美资产负债表效应对于欧元的支撑力将减弱,而利率预期的变化将是后期需要关注的要点。

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